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在其他條件不變的情況下,下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中,正確的是

發布日期:2019-08-04 來源:會計考試網



在其他條件不變的情況下,下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中,正確的是

在其他條件不變的情況下,下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中,正確的是( )。

A.股票市價越高,期權的內在價值越大

B.期權到期期限越長,期權的內在價值越大

C.股價波動率越大,期權的內在價值越大

D.期權執行價格越高,期權的內在價值越大

【答案】A

【解析】內在價值是期權立即行權產生的經濟價值,所以不受時間溢價的影響,而期權 到期期限和股價波動率影響的是時間溢價,所以選項 B、 C 不正確;當股價大于執行價格時, 看漲期權內在價值=股價-執行價格,所以選項 A 正確,選項 D 不正確。

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